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Ainsi, Maurice Leblanc lui présente L'Arrestation d'Arsène Lupin qui est publié dans Je sais tout n°6 de . Le peintre Georges Paul Leroux illustre le récit. La nouvelle rencontre un réel succès auprès des lecteurs du magazine, si bien que Pierre Lafitte encourage l’écrivain à écrire la suite des aventures du gentleman-cambrioleur. Dans la mesure où le récit se conclut sur l’arrestation du héros, il lui conseille de le faire évader. La saga du gentleman-cambrioleur est née.
Plusieurs nouvelles paraissent dans Je sais tout, à intervalles irréguliers, jusqu'en 1907, avant d'être regroupées en un seul volume publié le .